L’équipe Placements quantitatifs de RBC compte des membres à Toronto et à Vancouver, au Canada. Elle est composée de professionnels des placements aux compétences multiples dans les domaines de la recherche quantitative et de la gestion de portefeuille. Nous analysons une quantité de données concernant toute une série d’indicateurs de placement, en appliquant de façon rigoureuse et systématique une méthode exclusive d’élaboration des facteurs et de modélisation du risque. Nos portefeuilles visent à optimiser le profil risque-rendement à l’aide de la recherche empirique.
- Les processus quantitatifs permettent de réagir rapidement et systématiquement aux inefficiences du marché.
- Des inefficiences informationnelles apparaissent quand les investisseurs n’exploitent pas en temps opportun toute l’information applicable aux prix des titres.
- Des biais comportementaux découlent du fait que les investisseurs sont susceptibles de réagir de façon excessive, d’avoir l’instinct grégaire, d’éviter les regrets et de privilégier les profils qui font miroiter des gains importants.
- Des principes fondamentaux d’investissement traditionnels éprouvés, comme les placements axés sur la valeur ou la croissance, permettent de tirer parti de ces anomalies.
- Un processus rigoureux et systématique permet d’appliquer ces principes avec efficacité.
Notre méthode de placement se fonde sur l’analyse factorielle des sociétés. Elle est à la fois rigoureuse et reproductible. Nous tenons aussi compte des prévisions relatives aux actions, aux secteurs et aux pays pour optimiser les portefeuilles.
Nous utilisons des modèles quantitatifs de notre cru pour élaborer des portefeuilles axés sur la production de rendements excédentaires réguliers à long terme.
Recherche
L’accent est mis sur la recherche. Nous sommes déterminés à favoriser l’amélioration continue, à mettre au point de nouveaux outils et ressources de placement quantitatifs, et à continuer d’offrir des solutions quantitatives exceptionnelles à nos clients.
Modèles exclusifs
Bénéficiez d’un processus quantitatif et de modèles quantitatifs exclusifs qui visent à procurer des rendements positifs réguliers et peu volatils à long terme.Faible volatilité
Nos stratégies à faible volatilité peuvent convenir aux investisseurs prudents en quête de diversification, de revenu et d’un rendement modéré.Nos stratégies
- Stratégie quantitative d’actions américaines
- Stratégie quantitative d’actions américaines à faible volatilité
- Stratégie quantitative d’actions canadiennes
- Stratégie quantitative d’actions canadiennes à faible volatilité
- Stratégie quantitative d’actions Monde tous les pays
- Stratégie quantitative d’actions Monde tous les pays à faible volatilité
- Stratégie quantitative d’actions mondiales
- Stratégie quantitative d’actions mondiales à faible volatilité
- Stratégie quantitative sur actions de marchés émergents
- Stratégie sur actions canadiennes neutre au marché
- Stratégie sur actions mondiales neutre au marché